Krisis global pada tahun 2008 masih menyisakan dampak terhadap sektor perekonomian dan keuangan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Krisis keuangan yang didorong oleh penggelembungan kredit berubah menjadi krisis global dan menyebabkan aktivitas perekonomian turun drastis. Perilaku perbankan dalam penyaluran kredit yang berlebihan disebut dengan prosiklikalitas. Jika penyaluran kredit tidak seimbang dengan kebutuhan perekonomian, akan mengakibatkan ketimpangan pada pertumbuhan ekonomi sehingga bisa mengakibatkan krisis keuangan. Namun, tidak dengan perbankan Islam, secara teoritis perbankan Islam tidak menyebabkan penggelembungan kredit dikarenakan perbankan Islam lebih menyalurkan pembiayaan pada sektor riil perekonomian. Oleh karena itu perlu diteliti secara empiris apakah perbankan konvensional dan perbankan Islam di Indonesia berperilaku prosiklikalitas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah perbankan konvensional dan Islam di Indonesia berperilaku prosiklikalitas kemudian mengetahui determinan tingkat prosiklikalitas perbankan konvensional dan syariah di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. . Penelitian ini menggunakan data runtut waktu (time series) secara bulanan dari tahun 2013M01 – 2017M12. Data diambil dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI-Bank Indonesia), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Metode analisa data menggunakan Vector Autoregression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya perbankan konvensional berperilaku prosiklikalitas. Sedangkan untuk perbankan Islam tidak berperilaku prosiklikalitas. Adapun determinan prosiklikalitas perbankan konvensional pada jangka pendek adalah rasio Non-Perfoming Loan Total Kredit (CRE) dan juga pada jangka panjang, adalah Total Kredit (CRE). Kemudian determinan prosiklikalitas perbankan Islam pada jangka pendek adalah Total Financing (FIN) sedangkan pada jangka panjang, adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Diharapkan pemerintah Indonesia terutama Bank Sentral lebih memperhatikan perkembangan perbankan Islam, dan juga mengedepankan perbankan Islam. Karena perbankan Islam lebih berhati hati dalam menjaga stabilitas keuangan dibuktikan dengan tidak beperilaku prosiklikalitas. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti dan membuktikan kelebihan perbankan Islam dengan menunjukkan dari sisi lainnya.